Ekonometri' nedir?
Ekonometri, teoriyi geliştirmek veya mevcut hipotezleri
ekonomide test etmek ve tarihsel verilerden gelecek eğilimleri tahmin etmek
için verileri kullanan istatistiksel ve matematiksel modellerin niceliksel
uygulamasıdır . Gerçek dünya verilerini istatistiksel çalışmalara tabi tutar ve
daha sonra sonuçları test edilen teori veya teorilerle karşılaştırır ve
karşılaştırır. Var olan birNe
Zaman Emekli Olurumteoriyi test etmekle ilgileniyorsanız veya
mevcut gözlemleri kullanarak bu gözlemlere dayanan yeni bir hipotez geliştirmek
istiyorsanız, ekonometri iki ana kategoriye ayrılabilir: teorik ve uygulamalı.
Bu pratiğe rutin olarak katılanlar yaygın olarak ekonometristler olarak bilinir
.
Sıradaki
Ekonometrist
RagnarFrisch
Daniel L. McFadden
Hata Vadeli
'Ekonometri' AŞAĞIDAKİ BREAKING
Ekonometri, ekonomik teoriyi test etmek veya geliştirmek
için istatistiksel yöntemleri kullanarak verileri analiz eder. Bu yöntemler,
frekans dağılımları , olasılık ve olasılık dağılımları , istatistiksel çıkarım,
korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi, eşanlı denklem modelleri
ve zaman serisi yöntemleri gibi araçları kullanarak ekonomik teorileri ölçmek
ve analiz etmek için istatistiksel çıkarımlara dayanır .
Ekonometri, Lawrence Klein , RagnarFrisch ve
SimonKuznets tarafından öncülük edildi . Her üçü de 1971'de katkıları için
ekonomi alanında Nobel Ödülü'nü kazandı. Bugün, akademisyenler ve Wall Street
tüccarları ve analistleri gibi uygulayıcılar arasında düzenli olarak
kullanılmaktadır.
Ekonometri uygulamalarına bir örnek, gözlemlenebilir
veriler kullanılarak gelir etkisini incelemektir . Bir iktisatçı, bir kişi
gelirini arttırdıkça, harcamalarının da artacağını öne sürebilir. Veri böyle
bir dernek mevcut olduğunu gösterirse, bir regresyon analizi daha sonra gelir
ve tüketim arasındaki bu ilişkinin olup olmadığı ilişkinin gücünü anlamak için
yapılabilir olduğunu istatistiksel olarak anlamlı - yani, öyle pek olası gibi
görünmektedir Yalnızlıktan dolayı.
Ekonometri Metodolojisi
Ekonometrikmetodolojinin ilk adımı, bir dizi veriyi elde
etmek ve analiz etmek ve kümenin yapısını ve şeklini açıklayan belirli bir
hipotezi tanımlamaktır. Bu veriler, örneğin, bir hisse senedi endeksinin
tarihsel fiyatları, tüketici finansmanı anketinden toplanan gözlemler veya
farklı ülkelerdeki işsizlik ve enflasyon oranları olabilir. S & P 500'ün
yıllık fiyat değişimi ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiye ilgi duyuyorsanız,
her iki veri setini de toplayacaksınız. Burada, daha yüksek işsizliğin daha
düşük borsa fiyatlarına yol açtığı fikrini test etmek istersiniz. Borsa fiyatı
bu nedenle sizin bağımlı değişkeninizdir ve işsizlik oranı bağımsız veya
açıklayıcı bir değişkendir.En yaygın ilişki doğrusaldır, yani açıklayıcı
değişkendeki herhangi bir değişimin bağımlı değişkenle pozitif bir korelasyona
sahip olacağı, bu durumda bu ilişkiyi incelemek için genellikle basit bir
regresyon modeli kullanılır. iki veri kümesi ve ardından her veri noktasının
ortalama olarak o satırdan ne kadar uzakta olduğunu görmek için test edin.
Analizinizde açıklayıcı değişkenlere sahipNe Zaman Emekli Olurumolabileceğinizi
unutmayın, örneğin borsa fiyatlarının açıklanmasında işsizliğe ek olarak GSYH
ve enflasyondaki değişiklikler. Birden fazla açıklayıcı değişken
kullanıldığında, çoklu doğrusal regresyon olarak adlandırılır - bu,
ekonometride en yaygın kullanılan araçtır.
Analiz edilen verilerin niteliğine ve sorulan soru tipine
bağlı olarak optimize edilen birkaç farklı regresyon modeli vardır. En yaygın
örnek, birkaç tip kesitsel veya zaman serisi verisi üzerinde
gerçekleştirilebilen olağan en küçük kareler ( OLS ) regresyondur . İkili
(evet-hayır) bir sonuçla ilgileniyorsanız - örneğin, bir işten kovulma
olasılığınız (evet, işten kovuldunuz, ya da yapmazsınız) verimliliğinizi temel
alarak kullanabilirsiniz. Bir lojistik regresyon veya bir probit modeli. Bugün,
bir ekonometrisinin elindeki yüzlerce modeli var.
Ekonometri şu anda STATA, SPSS veya R gibi, bu amaçlar
için tasarlanmış istatistiksel analiz yazılım paketleri kullanılarak
yürütülmektedir. Bu yazılım paketleri, bu modellerin ürettiği ampirik
sonuçların sadece bir sonucun sonucu olmadığını desteklemek için istatistiksel
önemi kolayca test edebilir. şans. R-kare , t-testleri , p-değerleri ve sıfır-hipotez testleri , model
sonuçlarının geçerliliğini değerlendirmek için ekonometristler tarafından
kullanılan yöntemlerdir.
Ekonometri, bazen, verilerin iktisadi teoriye bağlanmadan
yorumlanmasına aşırı derecede güvenmekle eleştirilmektedir. Verilerde ortaya
çıkan bulguların, bir teori tarafından yeterince açıklanabilmesi önemlidir; bu,
kendi içinde yatan süreçlerin kendi teorinizi geliştirmeniz anlamına gelse
bile. Regresyon analizi ayrıca nedenselliği kanıtlamaz ve iki veri kümesinin
bir ilişki göstermesi nedeniyle, bu sahte olabilir : örneğin, yüzme
havuzlarında boğulma ölümleri GSYİH ile artar. Büyüyen ekonomi insanların
boğulmasına neden oluyor mu? Ne
Zaman Emekli OlurumTabi ki değil, ama
belki de daha fazla insan ekonominin patlamasıyla havuz alır.
Yorumlar
Yorum Gönder